Աշխատանքային պարտականություններ.
- Գնահատել ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ֆինանսական խմբի վարկային ռիսկի ակնկալվող կորստի մեծությունը
- Իրականացնել վարկային ռիսկի գծով սթրես թեստավորում (այդ թվում՝ միկրոպրուդենցիալ և հակադարձ) և սցենարային վերլուծություններ, գնահատել սթրեսային իրավիճակի հավանականության միջակայքը և ապահովել արդյունքների հետադարձ ստուգման գործընթացը (backtesting)
- Իրականացնել վարկերի գնագոյացման վարկային ռիսկի գործոնի գնահատում
- Մշակել և օպտիմալացնել հաճախորդների վարկային ռիսկի գնահատմանն առնչվող տվյալների բազաներ, հավաքագրել համապատասխան տվյալները և վերջիններիս օգնությամբ իրականացնել վարկային ռիսկին առնչվող վերլուծություններ
- Մաթեմատիկական/վիճակագրական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ իրականացնել հաճախորդների ինչպես անհատական, այնպես էլ Բանկի պորտֆելի վարկային ռիսկի մակարդակի գնահատմանն առնչվող վերլուծություններ, ապահովել վերջիններիս սպասարկումը և ավտոմատացումը
- Վարկային ռիսկին առնչվող վերը նշված համակարգերի, մոդելների համար մշակել արդյունավետության գնահատման և հետթեստավորման ավտոմատացված համակարգեր
- Մասնակցել վարկային ռիսկի գծով սահմանաչափերի և նպատակակետերի սահմանման գործընթացին, մշակել պարբերական մոնիթորինգի համակարգ վերջիններիս վերահսկման նպատակով
- Բացահայտել և գնահատել նոր ֆինանսական գործիքների ներդրման հետ կապված հնարավոր վարկային ռիսկը, հանդես գալ վերջիններիս զսպման և կանխարգելման առաջարկություններով։
Անհրաժեշտ հմտություններ.
- Բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճան տվյալագիտության/մաթեմատիկայի/ վիճակագրության, քանակական ֆինանսների ոլորտներում
- Վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մոդելների մշակման և զարգացման կարողություն
- Հետ թեստավորման, բենչմարքինգի, սթրես-թեստավորման և զգայունության անալիզի մեթոդների իմացություն
- Python և SQL իմացություն մոդելների և տվյալների հետ աշխատելու համար:
- Վիճակագրական ծրագրային փաթեթների հետ աշխատելու ունակություն։
- Մեծ տվյալների բազաների հետ աշխատելու ունակություն։
- Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում։
